Auswirkungen der CRR III im Depot-A spürbar – Eigenmittelbelastung ist nicht zu unterschätzen
Die Finalisierung des Basel-III-Rahmenwerks – (teilweise auch als Basel IV bezeichnet) – steht bevor: Mit dem Jahreswechsel 2024/2025 sieht der Entwurf vor, dass u.a. die CRR III (Capital Requirements Regulation) in europäisches Recht umzusetzen ist.
Finalisierung von Basel III ist dabei der Sammelbegriff für regulatorische Neuerungen zur Weiterentwicklung des Eigenkapital-Rahmenwerks für Banken, gemäß den Vorgaben des Basel-Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS). Neben dem allgemeinen Ziel, die Finanzstabilität zu gewährleisten, sollen mit der Finalisierung von Basel III in der EU auch der risikobasierte Kapitalrahmen gestärkt, ESG-Risiken in den Fokus gerückt und Aufsichtsbefugnisse und -instrumente harmonisiert werden.
Während die CRR II noch moderate Auswirkungen auf die Ermittlung der RWA (Risk-weighted assets) hatte, bewirkt die CRR III maßgebliche Veränderungen bei den RWA- und Eigenmittelanforderungen.
Unser hauseigenes Tool simuliert in wenigen Schritten die zusätzliche Eigenmittelbelastung im Depot-A durch die Verabschiedung der CRR III. Unseren Mandanten liefern wir diese Simulationsergebnisse auf Knopfdruck. Die Auswirkungen des Wegfalls der Sitzstaatenmethode, sowie die erhöhten KSA-Risikogewichte von Senior-Non-Preferred Anleihen sind für unsere Mandanten daher keine Überraschung mehr.
Nichtkunden bieten wir die Möglichkeit, Ihren Depot-A Bestand auf KSA-erhöhende Merkmale aus der CRR III einmalig untersuchen zu lassen. Noch ist es nicht zu spät, die KSA-Risikotreiber im Depot-A ausfindig zu machen und analysieren zu lassen. Warten Sie mit der Analyse nicht zu lange. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die CRR III allein im Depot-A zu einer Eigenmittelbelastung von bis zu 2-3%-Punkten führen kann. Eine nicht zu unterschätzende Belastung der Eigenmittelquoten, der frühzeitig mit gezielten Maßnahmen begegnet werden muss.
Unser Angebot für Nicht-Kunden:
Option I: Depot-A Analyse (ohne Beteiligungen/Fonds) auf Auswirkungen der CRR III nach bisherigen Erkenntnissen inkl. Handlungsalternativen:
Preis: 2.250 € zzgl. Mwst.
Datenbasis: Depot-A Bestand (Excel)
Ergebnispräsentation: via Go to Meeting in max. 1 Stunde
Option II: Depot-A Analyse (inkl. ImmoFonds) auf Auswirkungen der CRR III nach bisherigen Erkenntnissen inkl. Handlungsalternativen:
Preis: auf Anfrage – abhängig von Art und Umfang des Fondsportfolios
Datenbasis: Depot-A Bestand (Excel)
Ergebnispräsentation: via Go to Meeting in max. 1 Stunde
Bei Rückfragen steht Ihnen der Bereichsleiter unseres Takt. Treasury Herr Markus Anders sehr gerne zur Verfügung